Nhóm hỗ trợ Stata giới thiệu khái niệm tự tương quan, cùng với các thử nghiệm để xác định xem dữ liệu có tự tương quan hay không. Thử nghiệm này khác khi áp dụng cho dữ liệu bảng và dữ liệu chuỗi thời gian, mỗi dữ liệu sẽ có thử nghiệm riêng. Phần này trước tiên sẽ nói về thực hành kiểm định tự tương quan, sau đó là phần lý thuyết.

Thực hành kiểm định tự tương quan

Kiểm định tự tương quan với dữ liệu chuỗi thời gian

Sử dụng kiểm định Durbin-Watson, kiểm định Breusch-Godfrey

Cách 1: Gõ lệnh dwstat ngay sau khi chạy hồi quy để tính giá trị Durbin-Watson, từ đó có thể kết luận có tự tương quan hay không

. dwstat

Thống kê d Durbin-Watson( 7, 174) = 2,079461

Cách 2: Có một cách khác để kiểm định tự tương quan Durbin, đó là sử dụng lệnh durbinalt (thử nghiệm thay thế Durbin cho tương quan chuỗi) để tính trực tiếp mức ý nghĩa thống kê của kiểm định Durbin-Watson.

Với giả thuyết H0: không có tự tương quan nên với giá trị Prob>chi2>5% như trên ta kết luận chấp nhận giả thuyết H0, nghĩa là không có tự tương quan (cái này tham khảo khi làm bài nhé)

Xem thêm :   Trà đạp hay Chà đạp từ nào viết đúng chỉnh tả?

Cách 3: Hoặc cách khác, sử dụng lệnh bgodfrey để kiểm tra tự tương quan bằng kiểm định Breusch-Godfrey

Với giả thuyết H0: không có tự tương quan nên với giá trị Prob>chi2>5% của kiểm định Breusch-Godfrey như trên, ta chấp nhận giả thuyết H0, tức là không có tự tương quan. (đây là những gì mong đợi khi bạn làm bài kiểm tra)

Trên đây là tự tương quan bậc nhất, nếu muốn bậc hai trở lên thì thêm tham số lags, ví dụ lệnh sau kiểm tra tự tương quan bậc hai: estat bgodfrey,lags(2)

Kiểm định tự tương quan với dữ liệu bảng

Sử dụng bài kiểm tra Wooldridge, với cú pháp sau: xtserial y x1, x2…. (y là biến phụ thuộc, x1,x2… là biến độc lập)

Với giả thuyết Ho: Không có tự tương quan bậc nhất

Do đó, với giá trị Prob>F>5% của kiểm định Wooldridge như trên, ta kết luận chấp nhận giả thuyết H0, nghĩa là không có hiện tượng tự tương quan (điều này được dự đoán khi thực hiện kiểm định).

Học thuyết

Bản chất của tự tương quan là gì?

Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa là: mối tương quan giữa các thành viên của một loạt các quan sát được sắp xếp theo thời gian (như trong dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc theo không gian (như trong mặt cắt ngang). Trong bối cảnh hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển giả định rằng tự tương quan không tồn tại trong giao diện người dùng của nhiễu loạn.

Xem thêm :   Xét Nghiệm Soi Cặn Lắng Nước Tiểu Quan Trọng Như Thế Nào?

Sự khác biệt giữa tự tương quan và tương quan chuỗi là gì?

Mặc dù hiện nay người ta thường coi các từ tự tương quan và tương quan chuỗi là từ đồng nghĩa, một số tác giả vẫn muốn phân biệt giữa hai từ này. Mặc dù sự khác biệt giữa hai từ này có thể hữu ích, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ coi chúng là từ đồng nghĩa.

Mặc dù tự tương quan phổ biến với dữ liệu chuỗi thời gian nhưng nó vẫn có thể xảy ra trong dữ liệu chéo. Một số tác giả coi tự tương quan trong dữ liệu chéo là tự tương quan không gian, tức là. không gian và không liên quan đến thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là trong phân tích cắt ngang, thứ tự của dữ liệu phải hợp lý, hoặc mang lại lợi ích kinh tế nào đó, để xác định liệu tự tương quan có tồn tại hay không.

Các phương pháp kiểm tra tự tương quan

Đối với dữ liệu bảng: Thử nghiệm Wooldridge
Đối với dữ liệu thời gian: phép thử Durbin-Watson, phép thử Breusch-Godfrey

By ChaoLua TV

ChaoLua TV - website xem trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí, full HD, không quảng cáo. Sôi động cùng hàng loạt bình luận viên nổi tiếng, trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *